Размер позиции в крипте: формула в одну строку, которая приводит к финансированию
Спросите десять крипто-трейдеров, как они выбирают размер позиции, — большинство ответит что-то вроде «обычно 0,5 BTC» или «по ощущениям от сетапа». Эта привычка — размер «на глаз» вместо формулы — тихо заканчивает больше попыток получить финансируемый счёт, чем любая плохая стратегия. Лекарство помещается в одну строку арифметики. Соберём его правильно для крипто-фьючерсов.
Формула
Размер позиции = (Риск на сделку в USDT) / (Дистанция до стопа в USDT на единицу)
Два числа, одно деление. Вся дисциплина — в том, насколько честно вы получаете каждое из чисел.
Шаг 1: риск на сделку — в деньгах
До входа решите, сколько вы потеряете при срабатывании стопа. Не сколько хотите заработать — сколько готовы потерять.
Практичный потолок для оценки и любого серьёзного счёта: 0,5–1% от счёта на сделку. При дневном лимите в несколько процентов это гарантирует, что даже серия из двух-трёх стопов оставит вас в игре.
Пример: счёт 10 000 USDT, риск 0,5% = 50 USDT на сделку. Число фиксируется до входа и внутри сделки не обсуждается.
Шаг 2: дистанция до стопа — в деньгах на единицу
Стоп ставится там, где ваш сетап перестаёт быть верным: за уровнем, за экстремумом, вне диапазона. Не «где не больно», а где рынок докажет, что вы ошиблись.
Дальше считаем, сколько теряет одна единица на этой дистанции. В линейных USDT-фьючерсах математика дружелюбная: единица базового актива при движении цены на $500 стоит 500 USDT. Вход 64 000, стоп 63 200 — дистанция 800 USDT на 1 BTC позиции.
Шаг 3: деление
Размер = 50 / 800 = 0,0625 BTC. Округляем вниз до шага биржи — например, 0,06 BTC.
Округление вниз принципиально: 0,06 BTC рискует 48 USDT (в плане), 0,07 — 56 (план сломан). «Чуть больше» — это то, чем на самом деле заканчиваются оценки.
Плечо — следствие, а не выбор
Заметьте, чего в формуле не было: плеча. В крипте все спрашивают «каким плечом торгуешь?» — но плечо — это лишь маржа, которую вы вносите под уже рассчитанный размер. Опасная привычка — выбирать плечо первым («20x норм») и позволять ему диктовать размер. Профессионалы действуют наоборот: риск определяет размер, размер определяет маржу, а число плеча — какое получится.
Что даёт формула
- Волатильность учитывается автоматически. Дикий день → стопы шире → размер меньше. Тихий день → стопы уже → размер больше. Долларовый риск постоянен — ровно то, что требует финансируемый счёт.
- Размер становится переменной, а не константой. Кто всегда открывает «свой обычный размер», в дни широких стопов рискует втрое, сам того не зная.
- Эмоции теряют точку входа. Решение о размере принято до сделки, по правилу. Внутри сделки обсуждать нечего — ни удвоения «на отыгрыш», ни доливки «раз уж идёт».
Частые ошибки
- Считать размер от цели по прибыли. Формула начинается с риска. Прибыль — следствие качества сетапа; риск — единственный вход, который вы контролируете.
- Двигать стоп под желаемый размер. Стоп определяется структурой рынка. Если при честном стопе размер кажется крошечным — это информация о сетапе, а не повод перерисовать стоп.
- Игнорировать комиссии и фандинг. На перпах тейкерские комиссии и фандинг съедают часть риск-бюджета — на коротких дистанциях заметно. Учитывайте.
Итог
Проп-оценка — это, по сути, экзамен на одну привычку: считать размер от риска, каждую сделку, без исключений. Это десять секунд. Трейдеры, у которых эти десять секунд стали рефлексом, получают финансирование. Остальные продолжают торговать «своим обычным размером».
Binam финансирует крипто-трейдеров: счета до 100 000 USDT и до 90% прибыли трейдеру. Пройдите оценку — торгуйте капиталом компании. Подробности на binam.io.